计量经济学题库带答案(五篇)

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计量经济学题库带答案篇一

第一章作业答案

3、解：

（1）

所以，样本回归方程为

回归系数的经济意义：价格每上涨（或下跌）一个单位，企业销售额平均提高（降低）1.407个单位。

（2）

而

(3)

以0.05的显著性水平检验；

而临界值

可以看出、的绝对值均大于临界值，说明回归参数、是显著的。

（4）求的置信度为95%的置信区间。

即（0.716，2.098）

（5）求拟合优度

拟合优度57.7%不高，说明价格只能解释企业销售额总变差的58%左右，还有42%左右得不到说明。这一事实表明，只用价格一个因素不能充分解释企业销售额的变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。

（6）回归直线未解释销售变差部分

（7）当价格时，预测该企业的销售额

4、解：

（1）

→

→

→

→

所以当或者时，成立。

（2）求的无偏估计量

即用样本方差估计总体方差。

与总体方差相对应的样本方差为；

无偏性要求

因为

其中：

=

=

=

=

=

==

即

所以的无偏估计量

（3）

=

（4）定义拟合优度

在模型含常数项即的情况下，拟合优度定义为：

这样定义的前提是平方和分解式成立；但这一等式成立的前提是和同时成立（见书第32页第8行）；而和是用最小二乘法推导和的估计量时得到的两个方程（见书第18页的前两行）。

但在模型不含常数项即的情况下，用最小二乘法推导的估计量时只得到一个方程即（见书第18页的倒数第2行）。因此，在此情况下不一定成立，原来拟合优度的定义也就不适用了。

而在的情况下，成立。

证明：

其中

所以

因此，在的情况下，拟合优度可以定义为

5、解：

（1）临界值

而=3.1、=18.7，两者均大于临界值，说明、显著地异于零。

（2），则，则、的置信度为95%的置信区间分别为：

即；

即。

6、解：

边际劳动生产率为14.743，即工作人数每增加一个单位（千人），该工业部门年产量平均增加14.743个单位（万吨）。

7、解：

（1）=1.0598说明有价证券收益率每提高一个单位，相应地ibm股票的收益率则平均提高1.0598个单位。

=0.7264说明有价证券收益率为0时，ibm股票的收益率为0.7264。

（2）=0.4710，拟合优度不高，说明有价证券收益率只能解释ibm股票收益率总变差的47.1%，还有52.9%得不到说明。这一事实表明，只用有价证券收益率一个因素不能充分解释ibm股票收益率的总变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。

（3）建立假设：

临界值的绝对值小于临界值1.645，则接受原假设，说明ibm股票是稳定证券。

第一章作业答案

6、解：

（1）

回归参数、的经济意义分别为：当耐用品价格指数不变时，家庭收入每增加一个单位，耐用品支出平均增加0.0563个单位；当家庭收入不变时，耐用品价格指数每增加一个单位，耐用品支出平均降低0.816个单位。

（2）

0.547

0.021

当时，。说明在显著性水平条件下，只有通过检验，即显著地异于零；而、未通过检验。

当时，。说明在显著性水平条件下，、都通过了检验，即、显著地异于零，认为耐用品支出与家庭收入、耐用品价格指数分别存在线性相关关系。

（3）回归参数95%的置信区间：

：（-0.459，2.130）；：（0.006，0.106）；：（-1.711，0.078）

（4）

拟合优度和修正拟合优度都不高，家庭收入、耐用品价格指数两个因素只说明了耐用品支出总变差的50%左右，说明还存在影响耐用品支出的其他因素。

=5.173；当时，，说明回归方程在整体上是显著的。

7、解：

（1）

（2）

（3）解：

（1）与（2）的回归结果不同，是因为两个模型中第二个自变量——平均小时工资采用了不同的指标，（1）中采用的是以1982年价格为基期的平均小时工资，消除了通货膨胀的影响，是实际工资；而（2）中的按当前价计算的平均小时工资，含有通货膨胀的影响，是名义工资。

（2）中回归方程平均小时工资的系数为负，说明即使名义工资是上升的，实际工资也有可能下降，从而导致劳动力参与率的下降。

第三章

作业

1、解：

（1）令

则

（2）两边求对数

即

令则

（3）

→

→

→

→

→

→

令则

（4）

→

令

则

2、解：

化为线性形式：

用数据（）求参数的ols估计量。

则：

预测：

3、解：

用数据（）求参数的ols估计量。

模型估计式：

预测：

第四章

作业

2、模型的异方差结构为

则

令

所以：或

其中：

原模型变成了无常数项的二元线性模型，同时消除了异方差。

根据矩阵形式的参数估计量公式得：

=

所以，3、解：

原始数据见第123页表4-2的等级的等级

等级差

0.203

0.0268

0

0

0.0494

0

0

0.0745

0.1017

0.195

0.0188

0.2573

0.0665

0.3097

0.779

0.6029

0.0733

0.3495

0.8256

0

0

检验统计量

当时，说明原始数据中存在异方差。

4、解：

0.8

0.7297

0.0703

0.0049

-5.3094

0

1.2

0.8

0.8662

-0.0662

0.0044

-5.4299

0.1823

1.4

0.9

1.0027

-0.1027

0.0106

-4.5512

0.3365

1.6

1.2

1.1393

0.0607

0.0037

-5.6024

0.47

1.8

1.4

1.2758

0.1242

0.0154

-4.1716

0.5878

1.2

1.4123

-0.2123

0.0451

-3.0993

0.6931

2.2

1.7

1.5488

0.1512

0.0228

-3.7789

0.7885

2.4

1.5

1.6854

-0.1854

0.0344

-3.3708

0.8755

2.7

2.1

1.8902

0.2098

0.044

-3.1228

0.9933

2.4

2.095

0.305

0.0931

-2.3746

1.0986

3.3

2.2

2.2997

-0.0997

0.0099

-4.6103

1.1939

3.5

2.1

2.4363

-0.3363

0.1131

-2.1797

1.2528

3.8

2.3

2.6411

-0.3411

0.1163

-2.1514

1.335

3.2

2.7776

0.4224

0.1784

-1.7236

1.3863

以为因变量、为自变量做ols得：

=-5.661+2.482

（-13.393）（5.315），当时，说明原始数据中存在异方差。

且

则，模型变换得：

0.8

1.2539

0.638

0.7975

0.957

1.5183

0.5928

0.6587

0.9221

1.7919

0.6697

0.5581

0.8929

2.0739

0.675

0.4822

0.8679

2.3636

0.5077

0.4231

0.8462

2.6604

0.639

0.3759

0.8269

2.9638

0.5061

0.3374

0.8098

3.4302

0.6122

0.2915

0.7871

3.9094

0.6139

0.2558

0.7674

4.4002

0.5

0.2273

0.75

4.7336

0.4436

0.2113

0.7394

5.2422

0.4387

0.1908

0.7249

5.5867

0.5728

0.179

0.716

则以为因变量、以和为自变量做ols得：

所以原模型经异方差校正后的样本回归方程为：

（0.684）（12.074）

第五章作业

3、解：做dw检验

当查表得1.38，则

（1）时，则随机干扰项存在正的自相关；

（2），不能确定有无自相关；

（3），不能确定有无自相关；

（4），则随机干扰项存在负的自相关。

4、解：

当查表得1.08，则

可见1.08，说明随机干扰项存在正的自相关。

7、解：

（1）

ols回归后得到样本回归方程为：

当查表得1.1，则

可见1.1，说明随机干扰项存在正的自相关。

（2）

对原模型做差分变换即：

其中：

1.54

2.08

2.62

3.16

3.7

4.24

4.78

5.32

5.86

6.4

6.94

7.48

8.02

8.56

9.1

1.08

1.08

0.08

2.54

2.62

3.16

3.7

7.24

5.4

6.4

6.94

7.48

4.02

7.4

8.48

ols回归后得到样本回归方程为：

（0.860）（0.148）

当查表得1.08，则，说明经过差分变换后确实消除了自相关。

则原模型的参数估计为：；

相应的标准差为：；

则回归方程为

（1.593）（0.148）

第六章

作业

4、解：

（1）因为

说明两个自变量之间存在完全多重共线性关系，因此，在这种情况下进行二元线性回归分析，估计量不存在。

（2）在两个自变量中任取一个作为自变量，进行一元线性回归分析即可得到参数估计量。

以为自变量做回归得：

则

以为自变量做回归得：

则

5、解：

第一步：先以为自变量做回归得：

（6.414）

（0.036），当时，则参数估计量显著，说明收入确实对消费支出有显著影响。

第二步：再把加进去做二元线性回归模型得：

则

（6.752）

（0.823）

（0.081），当时，两个自变量都不显著。

从结果可以看出，加入并没有使拟合优度得到明显改善，却使原估计量及原估计量方差数值的大小发生了明显的变化，说明新引入的自变量与原自变量之间存在多重共线性，应舍弃自变量。

因此，就可作为样本数据拟合的样本回归方程。

计量经济学题库带答案篇二

期中练习题

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）

ˆ)达到最小值 b.使yy达到最小值 a．使(ytytttt1nt1nnn c.使(yy)ttt12达到最小值 d.使

(yt1tˆ)2达到最小值 yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 y 对人均收入 x 的回归模型为ˆ2.00.75lnx，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 lnyii（）

a.0.75 b.0.75% c.2 d.7.5%

3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的f统计量与可决系数r之间的关系为()2r2/(nk)r2/(1r2)a.f b.f 2(1r)/(k1)(k-1)/(nk)r2r2/(k1)c.f d.f

(1r2)/(nk)(1r2)

6、二元线性回归分析中 tss=rss+ess。则 rss 的自由度为（）

a.1 b.n-2 c.2 d.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为

e2t800，样本容量为46，则随机误ˆ为（）差项的方差估计量a.33.33 b.40 c.38.09 d.20

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）a.e(ui)0 (ui)i2 c.e(uiuj)0 d.随机解释变量x与随机误差ui不相关 ～n(0,i2)

2ˆxˆxe，下列各式成立的有（）ˆ

2、对于二元样本回归模型yi11i22iia.d.ei0 b.e.exi1i1i0 c.exi2i0

eyii0xx2i04、能够检验多重共线性的方法有（）

a.简单相关系数矩阵法 b.t检验与f检验综合判断法 检验法 检验法 e.辅助回归法

计算题

1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（x1，亿元）与净出口（x2，亿元）与国民生产总值（y，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：

ˆ3871y.8052.177916x1i4.051980x2i is.e=(2235.26)(0.12)(1.28)r=0.99 f=582 n=13 问题如下：

①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数r，并对r作解释；（3分）

③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（t0.025(13)2.16, f0.05(2,10)4.10）（4分）

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）

u

q=alke

1． 说明、的经济意义。（5分）

2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）

3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0，试写出a的估计式。（5分）4． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）

222

3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，使用美国 36 年的年度数据，得到如

(151.105)(0.011)

(1)的经济解释是什么 ?（5 分）

和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可(2)(2)以给出可能的原因吗 ?（7 分）

(3)你对于 拟合优度有 什么看法吗 ?（5 分）

(4)检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同(在 1 ％ 水平下)。同时对零假设 和备择

假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ?（8 分）简答题：

多重共线性的后果有哪些？

普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？ 随机误差项 产生的原因是什么？

一、判断题（20 分）1 ．随机误差项 和残差项

是一回事。（）

值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（）2 ．给定显著性水平3 ． 及自由度，若计算得到的。（）．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（）5 ．双对数模型的 67计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式

值可与线性模型的相比较，但不能与对数－线性模型的相比较（）

rxy0.8 rxy0.2 ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是()4.以yi表示实际观测值，yiˆ)2=0 a.∑(yi一yiˆ)2最小 c.∑(yi一yib.∑(yi-y)=0 d.∑(yi-y)最小

225.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从()2a.n(0，σ)b.t(n-1)c.n(0，i2)

d.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()a.0.32 b.0.4 c.0.64 d.0.8 7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则()a.预测区间越宽，精度越低 b.预测区间越宽，预测误差越小 c.预测区间越窄，精度越高 d.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是()．．a.∑ei=0 c.∑eixi=0

b.∑ei≠0

ˆ d.∑yi=∑yi9.下列方法中不是用来检验异方差的是()．．检验 b.怀特检验 c.戈里瑟检验 d.方差膨胀因子检验

10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?()a.普通最小二乘法 b.加权最小二乘法 c.间接最小二乘法 d.工具变量法

11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则dw统计量等于()a.0.3 b.0.6 c.1 d.1.4 12.如果dl

0 d.ρ<0 14.方差膨胀因子的计算公式为()ˆ)(i1 21riˆ) (i1 21rˆ)1 (iri2ˆ)1 (ir2 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是()a.充分条件 b.充要条件 c.必要条件 d.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是()a.外生变量 b.内生变量 c.滞后变量 d.前定变量

()a.20,30 c.2=0，3≠0 e.1=0，2=0，3=0 23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为()a.模型中存在异方差 b.模型中存在虚拟变量 c.经济变量相关的共同趋势 d.滞后变量的引入 e.样本资料的限制

27.常用的处理多重共线性的方法有()a.追加样本信息 b.使用非样本先验信息 c.进行变量形式的转换 d.岭回归估计法 e.主成分回归估计法

28.在消费(y)对收入(x)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有()a.y=0+1x+u c.y=0+1x+1(dx)+u e.y=0+0d+1x+1(dx)+u

五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以1978～1997年中国某地区进口总额y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值x(亿元)为解释变量进行回归，得到回归结果如下： ˆt=-261.09+0.2453xt yb.y=0+0d+1x+u d.y=0+1(dx)+u

b.2≠0，3≠0 d.2≠0，3=0 se=(31.327)()t=()(16.616)r2=0.9388 n=20 要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；

(3)检验斜率系数的显著性。(=5％，t0.025(18)=2.101)37.设消费函数为yt01xtut，若月收入xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显

著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。38.考虑下述模型

ct=12dtut(消费方程)it12dt1vt(投资方程)pt=ct+it+2t

其中，c=消费支出，d=收入，i=投资，z=自发支出；c、i和d为内生变量。

要求：(1)写出消费方程的简化式方程；

(2)用阶条件研究各方程的识别问题。

六、综合应用题(本大题共1小题，9分)39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：

ln(y/k)=1.5492+0.7135ln(l/k)-0.1081lnp+0.0045t(16.35)(21.69)(-6.42)(15.86)2 r=0.98 其中，y=产出，k=资本流量，l=劳动投入，pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保留三位小数)问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；

(2)如果在样本期内价格p增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少?(3)如何解释系数0.7135?

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分)36．试述一元线性回归模型的经典假定。37．多重共线性补救方法有哪几种？ 39．试述间接最小二乘法的计算步骤。

六、分析题(本大题共1小题，10分)42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：

ˆ=1.2789-0.1647lnxl+0.5115lnx2+0.1483lnx3-0.0089t-0.0961d1-0.157d2-0.0097d3 lnyr=0.80 其中x1，x2，x3，t，d1，d2，d3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。y=人均咖啡消费量，x1=咖啡价格，x2=人均可支配收入，x3=茶的价格，t=时间变量，di为虚拟变量，1、(1)r1(1r)22n1=0.78 nk(2)h0:b2=b3=0 h1: b2、b3至少有一个不为0 f=40>f0.05(2,20)，拒绝原假设。(3)h0:b2=0 h1: b2≠0 t=2.8>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，yt的系数是统计显著 h0:b3=0 h1: b3≠0 t=3.7>t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，pt的系数是统计显著

2、此模型存在异方差，可以将其变为：

yixi2x2ib1xi2x2ib2xixi2x2iixi2x2i，则为同方差模型

3、答：（1）cov(ui,uj)=0 ij 的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。

因为d.w＝0.3474 dl1.24，小于dl 所以存在自相关，且正相关。（2）自相关产生的影响：ols估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；t检验，f检验失效；预测精测下降。

ytyt1b0(1)b1(xtxt1)utut1令y*ytyt-1 x*xt－ｘｔ－１从而y*b0(1)b1x*vt这样模型满足古典假设，可以进行ols估计

4、答：（1）内生变量有：q dsp 外生变量有：y w 前定变量有；yt1 y w

qtd0qs1pt2yt3yt10wt1tds（2）完备型为：0qqt1pt0yt0yt12wt2t

qdqs0p0y0y0w0tttt1t

（3）识别

（ｂ0ｔ0）＝

12

ｒ（ｂ0ｔ0）＝２

ｇ－１＝２

10ｒ（ｂ0ｔ0）＝ｇ－１ 故秩条件满足，方程可识别．

因为k－ｋi＝ gi-1

故

ner0.09720.0035rate(9.2079)(5.9728)r20.0462 f=35.678 dw=2.02说明：括号中是t统计量

（1）紧紧围绕输出结果，表中，所以均值为0.1322；，是被解释变量的标准差，所以方差为(0.244)^2；

（2）这是一个点预测问题，将解释变量值代入回归方程，得条件均值=0.0972+0.0035*0.4=0.0986；

条件方差的计算复杂些，由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式(2.78)

就是被解释变量的条件方差。具体计算根据公式(2.78)，需要知道x的均值，这个可以从p33公式（2.29）推出，x(y1)/2(0.13220.0972)/0.003510，xf=0.4，还需要知道0.0006，分子是，而系数的标准差为，表中给出

等于0.2385所以可以得到这

样

就

得

到

=(0.2385/0.0006)^2=158006.25,=0.2385^2（1+1/739+(0.4-10)^2/158006.25=0.0569

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）a．使nn(yyˆ)达到最小值 b.使yytttt达到最小值

t1nt1n c.使(yy)ttt12达到最小值 d.使

(yt1tˆ)2达到最小值 yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 y 对人均收入 x 的回归模型为

ˆ2.00.75lnx，lnyii这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（）

a.0.75 b.0.75% c.2 d.7.5%

3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的f统计量与可决系数r之间的关系为()2 r2/(nk)r2/(1r2)a.f b.f

(1r2)/(k1)(k-1)/(nk)r2r2/(k1)c.f d.f 22(1r)/(nk)(1r)

6、二元线性回归分析中 tss=rss+ess。则 rss 的自由度为（）

a.1 b.n-2 c.2 d.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为

e2t800，样本容量为46，则随机误ˆ为（）差项的方差估计量a.33.33 b.40 c.38.09 d.20

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）a.e(ui)0 (ui)i2 c.e(uiuj)0 d.随机解释变量x与随机误差ui不相关 ～n(0,i2)

2ˆxˆxe，下列各式成立的有（）ˆ

2、对于二元样本回归模型yi11i22iia.d.ei0 b.e.exi1i1i0 c.exi2i0

eyii0xx2i04、能够检验多重共线性的方法有（）

a.简单相关系数矩阵法 b.t检验与f检验综合判断法 检验法 检验法 e.辅助回归法

计算题

1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（x1，亿元）与净出口（x2，亿元）与国民生产总值（y，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：

ˆ3871y.8052.177916x1i4.051980x2i is.e=(2235.26)(0.12)(1.28)r=0.99 f=582 n=13 问题如下：

①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数r，并对r作解释；（3分）

③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（t0.025(13)2.16, f0.05(2,10)4.10）（4分）

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）

u

q=alke

5． 说明、的经济意义。（5分）

6． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）

7． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0，试写出a的估计式。（5分）8． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）222

3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，使用美国 36 年的年度数据，得到如

(151.105)(0.011)

(1)的经济解释是什么 ?（5 分）

(2)和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ?（7 分）

(3)你对于 拟合优度有 什么看法吗 ?（5 分）

计量经济学题库带答案篇三

计量经济学练习题

（二）一、单选题

1、根据样本资料建立某消费函数如下：消费，x为收入，虚拟变量的消费函数为。a、b、，其中c为，所有参数均检验显著，则城镇家庭c、d、2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。a、最小二乘法 b、极大似然法 c、广义差分法 d、间接最小二乘法

3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。

a、2 b、4 c、5 d、6

4、消费函数模型，的影响因素。

a、1 b、2 c、3 d、4

5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为，其中y为消费，x为收入，该模型中包含了几个质a、横截面数据 b、时间序列数据 c、修匀数据 d、平行数据

6、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。a、经济计量准则 b、经济理论准则 c、统计准则 d、统计准则和经济理论准则

7、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。

a、序列的完全相关 b、序列的不完全相关 c、完全多重共线性 d、不完全多重共线性

8、简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。a、外生变量 b、先决变量 c、虚拟变量 d、滞后内生变量

9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为.a、不可识别 b、恰好识别 c、过度识别 d、模型可识别

10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。a、恰好识别 b、不可识别 c、过度识别 d、不确定

11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为1个方程被解释变量的内生变量这类模型称为。

a、结构式模型 b、简化式模型，解释变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程„依次类推。c、递归系统模型 d、经典模型

12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。a、间接最小二乘法和系统估计法 b、单方程估计法和系统估计法

c、单方程估计法和二阶段最小二乘法 d、工具变量法和间接最小二乘法

13、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。a、最小二乘法 b、极大似然法 c、广义差分法 d、间接最小二乘法

14、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是。

a、狭义的工具变量法 b、间接最小二乘法 c、二阶段最小二乘法 d、简化式方法

15、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验。

a、异方差性 b、多重共线性 c、序列相关 d、设定误差

16、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用。a、普通最小二乘法 b、加权最小二乘法 c、广义差分法 d、工具变量法

17、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。

a、无偏且有效 b、无偏但非有效 c、有偏但有效 d、有偏且非有效

18、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用。a、普通最小二乘法 b、加权最小二乘法 c、广义差分法 d、工具变量法

19、用于检验序列相关的dw统计量的取值范围是。a、0≤dw≤1 b、－1≤dw≤1 c、－2≤dw≤2 d、0≤dw≤4 20、在给定的显著性水平之下，若dw统计量的下和上临界值分别为dl和du,则当dl

a、存在一阶正自相关 b、存在一阶负相关 c、不存在序列相关 d、存在序列相关与否不能断定

21、某企业的生产决策是由模型格），又知：如果该企业在断上述模型存在。

a、异方差问题 b、序列相关问题 c、多重共线性问题 d、随机解释变量问题

22、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为估计量为。

a、有偏、有效的估计量 b、有偏、无效的估计量 c、无偏、无效的估计量 d、无偏、有效的估计量

23、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是。

a、普通最小二乘法 b、加权最小二乘法 c、差分法 d、工具变量法

24、下图中“{”所指的距离是，此

描述（其中

为产量，为价

期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判

a、随机误差项 b、残差 c、的离差 d、的离差

25、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为 a、n≥k+1 b、n≤k+1 c、n≥30 d、n≥3(k+1)

26、总体平方和tss、残差平方和rss与回归平方和ess三者的关系是。a、rss=tss+ess b、tss=rss+ess c、ess=rss-tss d、ess=tss+rss

27、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ess为残差平方和，rss为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的f统计量为。

a、b、c、d、28、双对数模型中，参数的含义是。

a、x的相对变化，引起y的期望值绝对量变化 b、y关于x的边际变化 c、x的绝对量发生一定变动时，引起因变量y的相对变化率 d、y关于x的弹性

29、计量经济模型分为单方程模型和。

a、随机方程模型 b、行为方程模型 c、联立方程模型 d、非随机方程模型

30、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（c）依收入（i）变动的线性关系宜采用。a、b、c、d、，d、同上

31、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是。a、可识别的 b、不可识别的 c、过度识别 d、恰好识别

32、在下列模型中投资函数的识别情况是。

a、不可识别 b、恰好识别 c、过度识别 d、不确定

33、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为1个方程被解释变量的内生变量这类模型称为。

a、结构式模型 b、简化式模型 c、递归系统模型 d、经典模型，解释变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程„依次类推。

34、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是。

a、单方程估计方法 b、系统估计方法 c、有限信息估计方法 d、二阶段最小二乘法

35、间接最小二乘法只适用于（）的结构方程的参数估计。a、恰好识别 b、过度识别 c、不可识别 d、充分识别

36、可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是。a、均方百分比误差 b、f检验统计量 c、均方根误差

d、模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

37、在线性回归模型中，若解释变量

和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在。

a、方差非齐性 b、多重共线性 c、序列相关 d、设定误差

38、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在。a、多重共线性 b、异方差性 c、序列相关 d、高拟合优度

39、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。

a、无偏且有效 b、无偏但非有效 c、有偏但有效 d、有偏且非有效

二、多项选择题

1、下列哪些变量属于先决变量。

a、内生变量 b、随机变量 c、滞后内生变量 d、外生变量 e、工具变量

2、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的。a、加权最小二乘法 b、工具变量法 c、广义差分法 d、广义最小二乘法 e、普通最小二乘法

3、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的f统计量可表示为。

a、b、c、d、e、4、回归平方和是指。的离差平方和 的离差平方和 a、被解释变量的观测值y与其平均值b、被解释变量的回归值与其平均值c、被解释变量的总体平方和与残差平方和之差

d、解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 e、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

5、可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量。a、外生经济变量 b、外生条件变量 c、外生政策变量 d、滞后被解释变量 e、内生变量

6、在存在异方差时，如果采用ols法估计模型参数，那么参数估计量是：（1）无偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（4）是有效的，（5）参数的显著性检验失去意义，（6）参数的显著性检验仍有意义，（7）预测仍然有意义，（8）预测失效。

7、随机方程包含（）四种方程。

a、行为方程 b、技术方程

c、经验方程 d、制度方程 e、统计方程

8、一个完备的结构式模型的矩阵表示为。a、b、c、d、e、f.g.9、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即第二个方程)的类型为。

a、技术方程式 b、制度方程 c、恒等式 d、行为方程 e、结构式方程 f.随机方程

g.线性方程 h.包含有随机解释变量的方程

10、序列相关性的检验方法有。

a、戈里瑟检验 b、冯诺曼比检验 c、回归检验 d、dw检验

11、dw检验是用于下列哪些情况的序列相关检验。a、高阶线性自相关形式的序列相关 b、一阶非线性自回归形式的序列相关 c、正的一阶线性自回归形式的序列相关 d、负的一阶线性自回归形式的序列相关

12、检验多重共线性的方法有。

a、等级相关系数法 b、戈德菲尔德—匡特检验法法 c、工具变量法 d、判定系数检验法 e、差分法 f.逐步回归法

13、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件。a、与所替代的随机解释变量高度相关 b、与所替代的随机解释变量无关

c、与随机误差项不相关

d、与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

14、调整后的多重可决系数的正确表达式有。

a、b、c、d、e、15、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的f统计量可表示为。

a、b、c、d、e、16、在多元线性回归分析中，修正的可决系数a、c、与可决系数≥

之间。

< b、只能大于零 d、可能为负值

三、名词解释

1、结构式模型

2、简化式模型

3、参数关系体系

4、计量经济学

5、正规方程组；

6、多重共线性；

7、异方差

四、判断题

1、存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；

2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（ols）估计量是有偏的和无效的（）

3、如果存在异方差，通常使用的，检验和

检验是无效的；（）

4、当模型存在高阶自相关时，可用d-w法进行自相关检验。

5、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，d-w检验就不适用了

6、dw值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

7、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用ols法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。

8、检验主要是用于检验模型中是否存在异方差性的（）

9、如果存在异方差，通常使用的t检验和f检验是无效的（）

10、在存在异方差情况下，常用的ols法总是高估了估计量的标准差（）

11、gold-quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一（）

12、当存在序列相关时，ols估计量是有偏的并且也是无效的；（）

13、逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法（）

五、综合题

1、有如下一个回归方程，共95个样本点：

dw=0.95 写出d-w检验法的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关性。

2、在做下列假设检验时，你需引入多少虚拟变量？

（1）一年中的12个月呈现季节趋势（seasonal patterns）；（2）一年中的双月呈现季节趋势。

3、以企业研发支出(r&d)占销售额的比重为被解释变量，以企业销售额利润占销售额的比重下：

与

为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如(1.37)(0.22)(0.046)

其中括号中为系数估计值的标准差。(1)解释的系数。如果

增加10％，估计会变化多少个百分点?这在经济上是一个很大的影响吗?(2)针对r&d强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不随假设。分别在5％和10％的显著性水平上进行这个检验。(3)利润占销售额的比重

对r&d强度是否在统计上有显著的影响?

而变化的4、设某饮料的需求y依赖于收入x的变化外，还受： ①“地区”（农村、城市）因素影响其截距水平； ②“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。

5、、度将下列非线性函数模型线性化： s型函数；

6、设模型

（12.13.1）

（12.13.2）

其中和为外生变量。

请判别方程组的可识别性。

7、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为

r2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问

（1）若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？

（2）请对medu的系数给予适当的解释。

（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？

8、在一项调查大学生一学期平均成绩()与每周在学习(乐()与其他各种活动（）、睡觉（）、娱)所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型：

如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。

问：保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的情况? 如何修改此模型以使其更加合理?

9、、给定一元线性回归模型：

（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式；

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。

10、考虑如下回归模型：

t=(-6.27)(2.6)(4.26)其中，y=通货膨胀率； x=生产设备使用率 请回答以下问题：

（1）为什么通货膨胀率和生产设备使用率之间存在一个正的关系？（2）生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？（3）如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：，你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响？

计量经济学题库带答案篇四

单选

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（d）

a．yi01xiui

b.e(yi)01xi

01xiei

d.yi01xi

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（a）a．无偏的，但方差不是最小的 b.有偏的，且方差不少最小 c．无偏的，且方差最小

d.有偏的，但方差仍最小

3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（b（k-1））个虚拟变量

4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（b不可识别的）

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（a）有关

a．所考察的两期间隔长度b．与时间序列的上升趋势c．与时间序列的下降趋势d．与时间的变化

6． 对于某样本回归模型，已求得dw统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（b=0.5）

7． 对于自适应预期模型ytr0r1xt(1r)yt1ui，估计参数应采取的方法为(c)a．普通最小二乘法

b．甲醛最小二乘法

c．工具变量法

d．广义差分法

8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（a协整相关）

9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（b制度参数）

10.当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（b富有弹性）

近似

11．一元线性回归中，相关系数r=(c)a.（（xix)(yiy))22(xix)2(yy)i

b.（xx)(yy)(xx)(yy)ii2ii2

c（xix)(yiy)(xix)2(yy)id

2(yy)i(xix)2(yy)i2

12.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（d）。a．r越接近于1，y与x之间线性相关程度越高 b.r越接近于0，y与x之间线性相关程度越弱 c.-1≤r≤1 d.若r=0，则x与y独立

1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(b)a.间接最小二乘法和系统估计法 b.单方程估计法和系统估计法 c.单方程估计法和二阶段最小二乘法 d.工具变量法和间接最小二乘法

2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(b.不可识别的)

3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(c.内生变量)

4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则dw统计量近似等于(d=4)

5.假设回归模型为 其中xi为随机变量，xi与ui相关则 的普通最小二乘估计量(d.有偏且不一致)

6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是(d.有偏且不一致)

7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(a.异方差性)

8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用(d.工具变量法)

9.系统变参数模型分为(d)a.截距变动模型和斜率变动模型 b.季节变动模型和斜率变动模型

c.季节变动模型和截距变动模型d.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型

10.虚拟变量(a)a.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 b.只能代表质的因素 c.只能代表数量因素 d.只能代表季节影响因素

11.单方程经济计量模型必然是(a.行为方程)

12.用于检验序列相关的dw统计量的取值范围是(d.0≤dw≤4)

13.根据判定系数r2与f统计量的关系可知，当r2=1时有(c.f=∞)14.在给定的显著性水平之下，若dw统计量的下和上临界值分别为dl和du,则当dl

15.经济计量分析的工作程序(b.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型)

16.前定变量是(a.外生变量和滞后变量)的合称。

17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程(b.不可识别)

18.用模型描述现实经济系统的原则是(b.以理论分析作先导，模型规模大小要适度)

19.下面说法正确的是(d.)a.内生变量是非随机变量 b.前定变量是随机变量 c.外生变量是随机变量 d.外生变量是非随机变量

20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定(b)a.它具有不变的价格弹性 b.随需求量增加，价格下降 c.随需求量增加，价格上升 d.需求无弹性

21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和(c)a.建模时所依据的经济理论 b.总收入

c.关于总需求、生产和收入的恒等关系 d.总投资

22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(a.多重共线性)

23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是(c)a.只有随机因素 b.只有系统因素 c.既有随机因素，又有系统因素

24.线性模型的影响因素(c)a.只能是数量因素b.只能是质量因素

c.可以是数量因素，也可以是质量因素 d.只能是随机因素

25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作(b.事后预测)

25、已知样本回归方程

yt202xi，(xx)250,那么有解释的变差ess=（a 200）

26、时间序列资料大多数存在序列相关问题，在分布滞后模型中，这种相关问题转化为（b.多重共线性问题）

27、当dw=4时，回归残差（b.存在一阶负自相关）

28、已知总变差tss=100,剩余变差rss=10，判定系数r（b.=0.9）

29、当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（c）

a 无偏，方差最小 b有偏，方差最小 c无偏，方差增大 d有偏，方差增大

1.(b.费里希（frisch）)是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。

2.随机方程又称为（c．行为方程）。

3．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（c.二者均不可识别）

4.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（b.不可识别）

5.下面关于内生变量的表述，错误的是（a）a．内生变量都是随机变量。

b．内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。

c．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。d．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

计量经济学题库带答案篇五

经济计量学一词是由挪威经济学家塑里希于1926年提出来的。经济计量学起源于对经济问题的定量研究。根据弗里希的观点，经济计量学可定义为经济理论、缠计学和数学三者的统一。

经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务

经济计量分析工作：是指依据经济理论分析，运用计量经济模型，研览现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和评价经济政策等的经济研兜和分析工作

经济理论准则：指由经济理论决定的判别标准。即用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度

统计准则：由统计学理论决定的判别标准。依统计准则评价模型。目的在于确定模型参数估计值的统计可靠性。包括参数估计结果的显著性检验和变量与被变量相关程度的度量。如t检验、f检验以及标准误和测定系数的计算等。

经济计量准则：是由经济计量学理论决定的判剐标准。其目的是研究特定条件下所采用的参数估计是否令人满意．经济计量准则是统计检验基础上的再检验

经济计量准则（二级检验）：统计检验基础上的再检验，亦称二级检验。区间预测：根据给定的解释变量值，预测相应的被解释变量y取值的一个可能范围，即提供y的一个置信区间

回归分析：是指研究一个变量(被变量)对于一个或多个其它变量(变量)的依存关系，其目的在于根据变量的数值来估计或预测被变量的总体均值。

判定系数：是建立在回归分析的理论基础上的，研究的是一个普通变量对另一个髓机变量的定量解释程度。外生变量：是指非随机变量，它的取值是在模型之外决定的，是求解模型时的已知数。

拟合优度：是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，通常用判定系数r2表示。

时间序列数据：是指同一统计指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。

横截面数据：是指在同一时间内，不同统计单位的相同统计指标组成的数据苑

平稳时间序列：是指均值和方盖固定不变，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关，而与时间的变化无关的时间序列

非平稳时间序列：平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与所考察的两期问隔长度有关，而与时间t的变化无关。显然，平稳时间序列不包含“趋势”。如果一个时间序列呈上升(或下降)趋势，这个时间序列就是非平稳时间序列

外生参数：一般是指依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率、税率、利息率。

内生参数：是指依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。恰好识别，就是能够从简化式参数中获得唯一的结构式参数。过度识别：就是从简化式参数中获得的结构式参数不止一个。收入弹性：是用来说明收入的相对的变动与由此引起的需求量相对变动之间的关系

替代弹性：两种生产要素之间相对价格每变动1％所引起的两种生产要素使用比率变动的百分比，称为这两种生产要素之间的替代弹性

模型的需要向导：所谓需求导向，在模型中表现为总产量或国民收入是由消费需求、投资需求以及净出口所决定。

供给导向：在模型中表现为总产量或国民收入是由社会各物质生产部门的总产出或净产出所形成。

混合导向：是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给和需求之间相互作用和影响，因此，混合导向模型又称为双导向模型

协整：如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是协整的。协整意味着变量之间存在长期均衡关系．

k阶单整：如果一个非平稳的时间序列经过k次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是k阶单整的序列相关：线性回归模型中各个随机误差项之间存在关系，之间的协方差不为0，即有cov(ui,uj)≠0,i≠j,称为序列相关或自相关。

相关关系：如果给定了变量x的值，被变量y的值不是唯一的。y与x的关系就是相关关系。

相关分析：是指研究变量之间相互关联的程度，用相关系数来表示。相关系数的检验：依据样本相关系数r对总体相关系数p进行统计检验，被称作相关系数的检验．

简单相关系数检验法：两变量间的简单相关系数r是测定两变量之间线性相关程度的重要指标，因此可用来检测回归模型的变量之间的共线程度。

函数关系：如果给定变量x的值，被变量(或称因变量)y的值就唯一地确定了，y与x的关系就是函数关系，即y=f(x)。

生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与产出结果之问的物质技术关系的数学方程式

方差非齐性或异方差：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数，则称随机误差项的方差非齐性或异方差。

多重共线性：是指线性回归模型中的若干变量或全部变量的样本观测值之间具有某种线性关系。

无形技术进步：指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。无形技术进步对生产中经济增长的影响不需要增加任何投入。

边际替代率：在保持产量不变的条件下，若某种生产要素的投入减少l个单位，则另一种生产要素必须增加的单位数量，称为这两种生产要素之问的边际替代率

边际生产力递减规律：具有规模报酬不变的生产函数在数学上称为一阶齐次函数，wll。+w2k=pf(l，k)，在其他生产要素投入量不变的条件下，连续增加某一种生产要第-e-1微观经济计量擤型素的投入量，其单位投入增量所带来的产出增量越来越少。

恩格尔定律：指的是食品思格尔曲线的特性，即随着消费者收入的增加，花费在食品上的支出比例将减少。由于许多经济变量都难以十分精确地计量，所以包含有观测误差变量的模型就是误差变量模型。

收敛性蛛网：㎜ s<㎜d称为蛛网稳定条件，这种蛛网称为收敛性蛛网

变量：是指列于模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量。

被变量：是指列于模型申方程的左边作为分析对象的变量，即因变量。

滞后变量：是指内生变量和外生变量的时间滞后量(前期量)。控制变量：是模型中决策者可以控制的变量。

政策变量：是模型中可由政府操纵且反映政府政策的变量。内生变量：又叫做联合决定变量，它的值是在与模型中其他变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量。

外生变量：一般是指非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。它对模型中的内生变量有影响，而不受模型体系中任何变量的影响。

前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。由于在时间t滞后内生变量的数值已确知，因而我们把外生变量和滞后内生变量作为前定变量来处理。

虚拟变量：质的因素通常表明某种“品质”或“属性”是否存在，所以将这类品质或属性量化的方法之一就是构造取值为“l”或“0”的人工变量，这样的变量就是虚拟变量。

工具变量：找一个变量，该变量与模型中的随机变量高度相关，但却不与随机误差项相关，这种估计方法就称为工具变量法，这个变量就成为工具变量。

工具变量法：某一个变量与模型中的随机变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可用此变量与模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这个变量就称为是一个工其变量，这种估计方法就称为是工具变量法。

设定误差：遗漏了某个有关变量，加了某个无关变量，模型形式设

定有误。漏了相关变量，有偏不一致，漏了无关变量，无偏不一致。

方程：是指把变量、参数和随机扰动项组成数学表达式，借以反应经济变量之间关系的函数式。

随机方程：是指根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。行为方程式：所谓行为方程式，就是和反映居民、企业或政府经济行为的方程式。消费函数、投资函数和工资函数都是行为方程。

技术方程式：技术方程式是反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。生产函数就是常见的技术方程式。

制度方程式：是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系。例如，根据税收制度建立的税收方程就是制度方程式。

恒等式：在联立方程模型中恒等式有两种：一种叫作会计恒等式(或定义方程)，是用来表示某种定义的恒等式。另一种恒等式叫作均衡条件，是反映某种衡量关系的恒等式。

结构式方程：结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构式方程中，变量可以是前定变量，也可以是内生变量。结构方程的系数叫做结构参数。结构参数表示每个变量对被变量的直接影响，而变量对被变量的间接影响只能通过求解整个联立方程模型才可以取得，不能由个别参数得到。

经济计量模型：是对现实经济系统的数学抽象。简化式模型：是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。简化式模型中的系数称为简化式参数。一般来说，简化式参数是结构参数的非线性函数。在一定条件下，可以根据简化式参数求出结构式参数。模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出。

截矩变动模型：当回归模型中引入一个虚拟变量，虚拟变量取值分别为“l”和。0”时，致使模型被分解的两个子式有相同的斜率，但截距不同，这种模型称为截矩变动模型

截距和斜率同时变动模型：于引进虚拟变量，造成回归模型的藏距和斜率同时发生变动，这类模型称为截距和斜率同时变动模型

总体回归模型：是指根据总体的全部资料建立的回归模型。样本回归模型：是指根据样本资料建立的回归模型。联立方程模型：是指由两个或两个相互联系的单一方程构成的经济计量模型。它能够比较全面地反映经济系统的运行过程，因而已成为政策模拟和经济预测的重要依据。

联立方程偏倚：在结构模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量。这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘估计理论的一个重要假定。估计量因此是有偏的和非一致的。这就是所谓的联立方程偏倚。

单一回归模型：专指单方程线性回归模蕾．用单一回归模型作经济预测是最简单的预浏方式，也是最常用的预测方法．用单一回归模塑作经济预测有“点预浏”和区间预测”之分

宏观经济计量模型：是在总量水平上把握和反映宏观经济活动的动态特征，研究宏观经济主要变量之间的相互依存关系，并用包含有随机方程的联立方程组来描述宏观经济活动的经济数学模型．

宏观经济计量模型的总体设计：是指对模块以及各模块之同的衔接关系的设计，可以用模型框图或流程图来描述，强调的是通过模块来反映模型的蛄构，并通过模块之闽的关系反映模型的机制

分布滞后模型：在经济系统中，广泛存在着滞后的现象，被变量yt不仅手打同期的变量xt的影响，而且也受到xt的滞后值xt-1，xt-2，„这种过去时期的滞后量称为滞后变量，含有滞后变量的回归模型称为分布滞后的影响

几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其参数值按某一固定的比率递减，我们就称其为几何分布滞后模型

ts／cs模型：近年来，对时间序列与截面结合数据的分析已成为经济计量学最活跃的领域之一。时间序列与截面结合(time series／cross section)的数据模型简称ts／cs模型。

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